PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUD.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEUD.L с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

VEUD.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEUD.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEUD.L и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		0.28%35.25%2.71%20.11%-14.44%15.42%6.42%10.35%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-4.06%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%17.66%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, VEUD.L показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.06%.

VEUD.L

1 день
3.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
0.28%
6 месяцев
5.47%
1 год
22.11%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

VUAA.L

1 день
2.50%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.29%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с VEUD.L:
VEUD.L с VGKVEUD.L с XMWX.LVEUD.L с VUAG.LVEUD.L с VUKG.LVEUD.L с VWRL.LVEUD.L с VHVG.LVEUD.L с VWRA.L
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий VEUD.L и VUAA.L

VEUD.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VEUD.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUD.L
Ранг доходности на риск VEUD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUD.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUD.LVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.65

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.13

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

8.63

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUD.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUD.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUD.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUD.LVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между VEUD.L и VUAA.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUD.L и VUAA.L

Дивидендная доходность VEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.74%2.73%3.17%2.93%3.25%2.77%2.10%3.25%3.70%2.86%2.79%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEUD.L и VUAA.L

Максимальная просадка VEUD.L за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUD.L и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VEUD.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-34.05%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.75%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.31%

-24.36%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-5.41%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-5.20%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.05%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUD.L и VUAA.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что VEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEUD.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.87%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.72%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.07%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

15.97%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.88%

-0.03%