PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 9.88%/yr vs 11.84%/yr for VYM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEU и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.84% соответственно.

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VEU and VYM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.78

The correlation between VEU and VYM shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEU и VYM

Секторы
VEU
VYM

Финансовые услуги

23.3%
20.5%

Технологии

18.5%
17.7%

Промышленность

15.7%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.7%

Сырьевые материалы

7.1%
3.5%

Здравоохранение

7.1%
12.2%

Энергетика

5.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.5%

Коммунальные услуги

3.2%
5.7%

Недвижимость

2.0%
0.0%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
VYM
20.5%

Технологии

VEU
18.5%
VYM
17.7%

Промышленность

VEU
15.7%
VYM
12.1%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
VYM
6.7%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
VYM
3.5%

Здравоохранение

VEU
7.1%
VYM
12.2%

Энергетика

VEU
5.2%
VYM
9.8%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
VYM
8.1%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
VYM
3.5%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
VYM
5.7%

Недвижимость

VEU
2.0%
VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VEU vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.61

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.71

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.99

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

15.01

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VEU и VYM

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-56.98%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-6.69%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-14.46%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-15.84%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-35.21%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.48%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-7.19%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.78%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и VYM

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.72%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

7.66%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

10.26%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

13.96%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

16.34%

+0.86%

Сравнение комиссий VEU и VYM

И VEU, и VYM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и VYM

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VEU and VYM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs 9.88% for VEU. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU and VYM have the same expense ratio: 0.04% per year.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.19% for VYM.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYM is Dividend. VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор