PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEU с VINEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с VINEX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and VINEX (Vanguard International Explorer Fund) are both funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while VINEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEU returned 9.80%/yr vs 6.85%/yr for VINEX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VEU charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for VINEX.

Доходность

Сравнение доходности VEU и VINEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у VINEX с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции VINEX по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.85% соответственно.

VEU

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.68%
С начала года
15.68%
1 год
29.24%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.80%
Всё время*
5.56%

VINEX

1 день
1.56%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
7.08%
С начала года
13.58%
1 год
20.37%
3 года*
14.90%
5 лет*
3.37%
10 лет*
6.85%
Всё время*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
$254.69M$247.10M$227.15M

VINEX

Vanguard International Explorer Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VEU и VINEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		15.68%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		13.58%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%

Correlation

The correlation between VEU and VINEX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г.

0.90

The correlation between VEU and VINEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и VINEX

Секторы
VEU
VINEX

Технологии

23.2%
11.3%

Финансовые услуги

23.1%
14.3%

Промышленность

14.7%
21.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
11.7%

Здравоохранение

6.8%
6.4%

Сырьевые материалы

6.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Энергетика

4.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.7%

Недвижимость

1.8%
8.9%

Технологии

VEU
23.2%
VINEX
11.3%

Финансовые услуги

VEU
23.1%
VINEX
14.3%

Промышленность

VEU
14.7%
VINEX
21.5%

Потребительский циклический сектор

VEU
7.6%
VINEX
11.7%

Здравоохранение

VEU
6.8%
VINEX
6.4%

Сырьевые материалы

VEU
6.5%
VINEX
7.6%

Потребительский защитный сектор

VEU
4.9%
VINEX
4.1%

Энергетика

VEU
4.3%
VINEX
2.9%

Коммуникационные услуги

VEU
4.2%
VINEX
3.9%

Коммунальные услуги

VEU
3.0%
VINEX
2.7%

Недвижимость

VEU
1.8%
VINEX
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Vanguard International Explorer Fund

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с VOOVINEX с VFINXVINEX с TSM

Доходность на риск

VEU vs. VINEX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEU c VINEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUVINEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.31

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.92

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.67

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

6.18

+3.21

VEU vs. VINEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VINEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и VINEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и VINEX

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке VINEX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VINEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUVINEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-62.16%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.32%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.64%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-42.24%

+13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-45.46%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-17.14%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.32%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и VINEX

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеют волатильность 5.04% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUVINEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.84%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

13.36%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

15.71%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.20%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.00%

+0.09%

Сравнение комиссий VEU и VINEX

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VINEX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и VINEX

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VINEX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.50%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.69%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%

Часто задаваемые вопросы

VEU and VINEX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.04%) compared to VINEX (4.84%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs VINEX's -62.16%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и VINEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор