PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEU с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с VIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 9.80%/yr vs 13.18%/yr for VIG. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEU и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.80% против 13.18% соответственно.

VEU

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.68%
С начала года
15.68%
1 год
29.24%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.80%
Всё время*
5.56%

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
$254.69M$247.10M$227.15M

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF
$246.24M$242.12M$261.98M

Сравнение доходности по годам VEU и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		15.68%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VEU and VIG is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г.

0.79

The correlation between VEU and VIG shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEU и VIG

Секторы
VEU
VIG

Технологии

23.2%
26.9%

Финансовые услуги

23.1%
20.3%

Промышленность

14.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.5%

Здравоохранение

6.8%
17.8%

Сырьевые материалы

6.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.2%

Энергетика

4.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
0.5%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

VEU
23.2%
VIG
26.9%

Финансовые услуги

VEU
23.1%
VIG
20.3%

Промышленность

VEU
14.7%
VIG
11.9%

Потребительский циклический сектор

VEU
7.6%
VIG
4.5%

Здравоохранение

VEU
6.8%
VIG
17.8%

Сырьевые материалы

VEU
6.5%
VIG
3.4%

Потребительский защитный сектор

VEU
4.9%
VIG
9.2%

Энергетика

VEU
4.3%
VIG
3.0%

Коммуникационные услуги

VEU
4.2%
VIG
0.5%

Коммунальные услуги

VEU
3.0%
VIG
3.0%

Недвижимость

VEU
1.8%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VEU vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEU c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.05

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.95

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.61

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

10.62

-1.23

VEU vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и VIG

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-46.81%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.91%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-14.95%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-20.39%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-31.72%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-5.47%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.94%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и VIG

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.98%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

7.70%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

10.09%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

14.21%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.03%

+1.06%

Сравнение комиссий VEU и VIG

И VEU, и VIG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и VIG

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.50%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VEU and VIG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.04%) compared to VIG (2.98%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.18% vs 9.80% for VEU. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.18% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU and VIG have the same expense ratio: 0.04% per year.

VEU has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.47% for VIG.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIG is Dividend. VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор