Сравнение VEU с UMMA
VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VEU is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, VEU returned 19.12%/yr vs 20.94%/yr for UMMA. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VEU charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности VEU и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 25.72%.
VEU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 5.56%
UMMA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 25.72%
- 1 год
- 45.24%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47M | $1.54M | $1.87M | |
| $254.69M | $247.10M | $227.15M |
Сравнение доходности по годам VEU и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 15.68% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.29% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 25.72% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.31% |
Correlation
The correlation between VEU and UMMA is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between VEU and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VEU и UMMA
Секторы
VEU
UMMA
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
VEU
UMMA
Финансовые услуги
VEU
UMMA
Промышленность
VEU
UMMA
Потребительский циклический сектор
VEU
UMMA
Здравоохранение
VEU
UMMA
Сырьевые материалы
VEU
UMMA
Потребительский защитный сектор
VEU
UMMA
Энергетика
VEU
UMMA
Коммуникационные услуги
VEU
UMMA
Коммунальные услуги
VEU
UMMA
-
Недвижимость
VEU
UMMA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEU vs. UMMA — Ранг доходности на риск
VEU
UMMA
Сравнение VEU c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEU | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.04 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 9.56 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEU и UMMA
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEU | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -34.17% | -27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -14.93% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -18.73% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -7.86% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -9.68% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.75% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и UMMA
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 5.04%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEU | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 7.98% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 21.93% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 24.38% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 21.32% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 21.32% | -4.23% |
Сравнение комиссий VEU и UMMA
VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и UMMA
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности UMMA в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.97% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.50% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VEU and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UMMA has higher volatility (7.98%) compared to VEU (5.04%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs UMMA's -34.17%.
On 3-year performance, UMMA leads with 20.94% vs 19.12% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 20.94% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
VEU has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.97% for UMMA.
They also come from different issuers: Vanguard and Wahed. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.65% for UMMA.
UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEU и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор