Сравнение VEU с TFLR
VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. VEU is passively managed, while TFLR is actively managed. Over the past 3 years, VEU returned 18.83%/yr vs 7.80%/yr for TFLR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VEU charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности VEU и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.31%.
VEU
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 10.40%
TFLR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEU и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 15.75% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | 1.02% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.31% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.44% |
Correlation
The correlation between VEU and TFLR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEU vs. TFLR — Ранг доходности на риск
VEU
TFLR
Сравнение VEU c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEU | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.64 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.52 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 11.52 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEU и TFLR
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEU | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -4.01% | -57.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -2.18% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -4.01% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -0.22% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.48% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и TFLR
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEU | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 0.44% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 1.74% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 1.99% | +14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 3.66% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 3.66% | +13.60% |
Сравнение комиссий VEU и TFLR
VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и TFLR
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности TFLR в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.77% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.58% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
VEU and TFLR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEU has higher volatility (6.91%) compared to TFLR (0.44%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs TFLR's -4.01%.
On 3-year performance, VEU leads with 18.83% vs 7.80% for TFLR. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VEU has performed better with a 18.83% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 2.58% for VEU.
VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TFLR is Bank Loan. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.60% for TFLR.
TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEU и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор