Сравнение VEU с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
VEU и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VEU и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEU и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 5.84% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и JIVE
VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
VEU vs. JIVE — Ранг доходности на риск
VEU
JIVE
Сравнение VEU c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEU | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.59 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.27 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.51 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.69 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 15.22 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEU | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.59 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.93 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между VEU и JIVE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и JIVE
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и JIVE
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEU | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -13.79% | -47.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.96% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -6.09% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -1.96% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.90% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и JIVE
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEU | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.00% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 11.11% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 16.94% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 14.85% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.85% | +2.28% |