PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEU tracks the FTSE All-World ex US Index while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEU returned 8.71%/yr vs 12.06%/yr for EFAS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEU charges 0.04%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности VEU и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 13.06%.

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between VEU and EFAS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.73

The correlation between VEU and EFAS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEU и EFAS

Секторы
VEU
EFAS

Финансовые услуги

23.3%
30.1%

Технологии

18.5%
0.1%

Промышленность

15.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
1.9%

Сырьевые материалы

7.1%
1.8%

Здравоохранение

7.1%
0.1%

Энергетика

5.2%
13.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.6%

Коммунальные услуги

3.2%
14.4%

Недвижимость

2.0%
11.3%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
EFAS
30.1%

Технологии

VEU
18.5%
EFAS
0.1%

Промышленность

VEU
15.7%
EFAS
9.9%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
EFAS
1.9%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
EFAS
1.8%

Здравоохранение

VEU
7.1%
EFAS
0.1%

Энергетика

VEU
5.2%
EFAS
13.7%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
EFAS
8.1%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
EFAS
8.6%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
EFAS
14.4%

Недвижимость

VEU
2.0%
EFAS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с IOO

Доходность на риск

VEU vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.73

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.84

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.45

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

14.46

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VEU и EFAS

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-44.38%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-5.30%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-11.84%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-28.81%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.92%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-7.07%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.99%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и EFAS

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.76%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

8.19%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

10.57%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.59%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.33%

-1.13%

Сравнение комиссий VEU и EFAS

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и EFAS

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EFAS в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and EFAS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to EFAS (2.76%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.06% vs 8.71% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.06% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.60% for VEU.

VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор