PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEU tracks the FTSE All-World ex US Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 9.94%/yr vs 11.44%/yr for DBAW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VEU charges 0.04%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности VEU и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: 9.94% против 11.44% соответственно.

VEU

1 день
-0.98%
1 месяц
5.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
17.34%
1 год
32.37%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.94%

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between VEU and DBAW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between VEU and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и DBAW

Секторы
VEU
DBAW

Финансовые услуги

23.3%
24.1%

Технологии

18.5%
18.7%

Промышленность

15.7%
15.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.9%

Сырьевые материалы

7.1%
6.8%

Здравоохранение

7.1%
7.2%

Энергетика

5.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.0%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
DBAW
24.1%

Технологии

VEU
18.5%
DBAW
18.7%

Промышленность

VEU
15.7%
DBAW
15.0%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
DBAW
7.9%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
DBAW
6.8%

Здравоохранение

VEU
7.1%
DBAW
7.2%

Энергетика

VEU
5.2%
DBAW
5.3%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
DBAW
5.3%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
DBAW
5.0%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
DBAW
3.2%

Недвижимость

VEU
2.0%
DBAW
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

VEU vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.86

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.90

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.09

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

16.97

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.86

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.63

-0.37

Просадки

Сравнение просадок VEU и DBAW

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-31.44%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.00%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-14.11%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-17.87%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-31.44%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.51%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-5.00%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.16%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и DBAW

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.71%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

11.00%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

12.88%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

13.74%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

15.28%

+1.93%

Сравнение комиссий VEU и DBAW

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и DBAW

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.61%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VEU and DBAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.59%) compared to DBAW (4.71%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.44% vs 9.94% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.44% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.61% for VEU.

VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Vanguard and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор