Сравнение VETZ с VABS
VETZ (Academy Veteran Bond ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, VETZ returned 6.21% vs 4.02% for VABS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VETZ charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for VABS.
Доходность
Сравнение доходности VETZ и VABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETZ показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 1.40%.
VETZ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETZ и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 0.52% | 8.02% | 2.22% | 3.97% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.40% | 5.40% | 7.59% | 3.29% |
Correlation
The correlation between VETZ and VABS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between VETZ and VABS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETZ vs. VABS — Ранг доходности на риск
VETZ
VABS
Сравнение VETZ c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETZ | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.10 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 10.57 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETZ | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.99 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок VETZ и VABS
Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и VABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETZ | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -7.12% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -0.98% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.13% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.42% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.38% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETZ и VABS
Academy Veteran Bond ETF (VETZ) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETZ | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.40% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 1.07% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 2.04% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 2.30% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 2.24% | +3.91% |
Сравнение комиссий VETZ и VABS
VETZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETZ и VABS
Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности VABS в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.18% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 6.17% | 6.14% | 5.89% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VETZ and VABS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VETZ has higher volatility (1.36%) compared to VABS (0.40%). In terms of maximum drawdown, VETZ dropped -5.16% vs VABS's -7.12%.
On 1-year performance, VETZ leads with 6.21% vs 4.02% for VABS. On fees, VETZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VETZ has performed better with a 6.21% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VETZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.
VETZ has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 5.18% for VABS.
They also come from different issuers: Academy and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for VETZ and 0.39% for VABS.
VABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VETZ и VABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор