PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETAX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETAX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

VETAX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VETAX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETAX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.60%2.15%9.80%10.06%-2.85%31.49%7.79%28.38%-10.33%15.67%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, VETAX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции VETAX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.51% против 13.12% соответственно.

VETAX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.33%
С начала года
4.60%
6 месяцев
4.68%
1 год
9.27%
3 года*
8.30%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.51%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с VETAX:
VETAX с VEVIXVETAX с ACLAXVETAX с ACMVXVETAX с AMDVXVETAX с ARFFXVETAX с CISMXVETAX с FIMVX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий VETAX и UMCVX

И VETAX, и UMCVX имеют комиссию равную 0.89%.

VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

VETAX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETAX
Ранг доходности на риск VETAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETAX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETAXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.55

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.09

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.32

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

9.88

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETAX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETAX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETAXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.55

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между VETAX и UMCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETAX и UMCVX

Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.65%4.31%11.24%5.86%7.95%8.10%5.20%5.81%10.32%3.03%1.32%11.27%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок VETAX и UMCVX

Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VETAXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-59.30%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-15.59%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-25.10%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-45.77%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-7.09%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-10.11%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.67%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VETAX и UMCVX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) составляет 4.38%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что VETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETAXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

7.58%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

14.67%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

23.60%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

27.16%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

25.10%

-5.86%