PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESIX с CMIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESIX с CMIUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VESIX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares) and CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 5 years, VESIX returned 8.71%/yr vs 10.17%/yr for CMIUX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VESIX charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for CMIUX.

Доходность

Сравнение доходности VESIX и CMIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у CMIUX с доходностью 8.79%.

VESIX

1 день
0.42%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.10%
6 месяцев
10.14%
1 год
19.63%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.40%

CMIUX

1 день
0.33%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.79%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.97%
3 года*
16.65%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESIX и CMIUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		7.10%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%8.44%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		8.79%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%

Correlation

The correlation between VESIX and CMIUX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.96

The correlation between VESIX and CMIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEUSX
Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с CUSUXCMIUX с FXAIXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS

Доходность на риск

VESIX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESIX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESIXCMIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.40

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.01

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.81

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

6.67

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESIX vs. CMIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMIUX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и CMIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESIXCMIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VESIX и CMIUX

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и CMIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESIXCMIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-36.83%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.76%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-14.30%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-29.49%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.36%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-5.73%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.18%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и CMIUX

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеют волатильность 5.48% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESIXCMIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.32%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.80%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.28%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.84%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

19.73%

-1.49%

Сравнение комиссий VESIX и CMIUX

VESIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CMIUX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и CMIUX

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности CMIUX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.41%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		2.78%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VESIX and CMIUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VESIX has higher volatility (5.48%) compared to CMIUX (5.32%). In terms of maximum drawdown, VESIX dropped -63.25% vs CMIUX's -36.83%.

CMIUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESIX и CMIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор