PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESIX с CMIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESIX с CMIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX).

VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VESIX и CMIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESIX и CMIUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		-1.00%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%8.44%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		0.72%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у CMIUX с доходностью 0.72%.

VESIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
3.47%
1 год
20.82%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.70%
10 лет*
8.93%

CMIUX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.93%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEURX
Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS

Сравнение комиссий VESIX и CMIUX

VESIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CMIUX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VESIX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESIX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESIXCMIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.01

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.91

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

7.42

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESIX vs. CMIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMIUX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и CMIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESIXCMIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.28

Корреляция

Корреляция между VESIX и CMIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и CMIUX

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CMIUX в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		3.01%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.60%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и CMIUX

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и CMIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESIXCMIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-36.83%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.76%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-29.49%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.67%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-5.79%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.02%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и CMIUX

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеют волатильность 7.49% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESIXCMIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

7.86%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.30%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.33%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.66%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.74%

-1.59%