PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESIX с AEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESIX с AEDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX).

VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VESIX и AEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESIX и AEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		-3.86%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		0.69%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у AEDAX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции VESIX превзошли акции AEDAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 5.29% соответственно.

VESIX

1 день
0.64%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.61%
3 года*
13.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
8.61%

AEDAX

1 день
0.15%
1 месяц
-9.80%
С начала года
0.69%
6 месяцев
6.57%
1 год
18.92%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Invesco EQV European Equity Fund

Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEURX
Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с exsa.deAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DSEUXAEDAX с CEE

Сравнение комиссий VESIX и AEDAX

VESIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.

AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VESIX vs. AEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESIX c AEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESIXAEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

5.66

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESIX vs. AEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEDAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и AEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESIXAEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.20

Корреляция

Корреляция между VESIX и AEDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и AEDAX

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности AEDAX в 16.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		3.10%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		16.80%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и AEDAX

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке AEDAX в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и AEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESIXAEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-60.46%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.59%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-38.81%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-40.03%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-10.38%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-16.99%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.04%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и AEDAX

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеют волатильность 6.93% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESIXAEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.06%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.66%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

16.41%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.48%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.36%

+0.77%