PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESGX и VBTLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%3.46%

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%.

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VESGX и VBTLX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VESGX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.92

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.66

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

4.70

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.02

Корреляция

Корреляция между VESGX и VBTLX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VBTLX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VBTLX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESGXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-18.81%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-2.73%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-18.14%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-2.86%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.67%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.97%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VBTLX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESGXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

1.55%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

2.59%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

4.36%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

5.98%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

4.97%

+12.41%