Сравнение VERU с NCSM
VERU (Veru Inc.) and NCSM (NCS Multistage Holdings, Inc.) are both stocks. VERU operates in Biotechnology (Healthcare), while NCSM operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, VERU returned -49.19%/yr vs 7.56%/yr for NCSM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERU и NCSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VERU показывает доходность 9.81%, а NCSM немного ниже – 9.47%.
VERU
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -24.92%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 9.81%
- 1 год
- -60.83%
- 3 года*
- -42.87%
- 5 лет*
- -49.19%
- 10 лет*
- -15.72%
NCSM
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERU и NCSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERU Veru Inc. | 9.81% | -67.10% | -9.65% | -86.36% | -10.36% | -31.91% | 158.21% | 139.29% | 22.81% | 9.62% |
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 9.47% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -26.30% |
Correlation
The correlation between VERU and NCSM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
VERU:
$37.72M
NCSM:
$113.46M
VERU:
-$0.74
NCSM:
$7.88
VERU:
146.15
NCSM:
0.65
VERU:
1.46
NCSM:
0.91
VERU:
$303.45K
NCSM:
$180.36M
VERU:
-$57.90K
NCSM:
$68.33M
VERU:
-$8.20M
NCSM:
$11.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERU vs. NCSM — Ранг доходности на риск
VERU
NCSM
Сравнение VERU c NCSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERU | NCSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.85 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.67 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERU и NCSM
Максимальная просадка VERU за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке NCSM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и NCSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERU | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -98.58% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -53.25% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -53.25% | -35.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | -78.56% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -92.01% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.21% | -83.28% | +29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.71% | 26.99% | +26.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERU и NCSM
Veru Inc. (VERU) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что VERU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERU | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.22% | 10.83% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.32% | 61.04% | +18.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.24% | 75.85% | +37.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.20% | 62.34% | +74.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.91% | 77.70% | +35.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERU и NCSM
Ни VERU, ни NCSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERU и NCSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERU and NCSM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERU has higher volatility (20.22%) compared to NCSM (10.83%). In terms of maximum drawdown, VERU dropped -99.12% vs NCSM's -98.58%.
NCSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERU и NCSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор