Сравнение VERU с NCSM
VERU (Veru Inc.) and NCSM (NCS Multistage Holdings, Inc.) are both stocks. VERU operates in Biotechnology (Healthcare), while NCSM operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, VERU returned -45.42%/yr vs 12.93%/yr for NCSM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERU и NCSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERU показывает доходность 97.66%, что значительно выше, чем у NCSM с доходностью 41.83%.
VERU
- 1 день
- 88.00%
- 1 месяц
- 91.40%
- С начала года
- 97.66%
- 6 месяцев
- 74.79%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- -26.38%
- 5 лет*
- -45.42%
- 10 лет*
- -11.41%
NCSM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 36.84%
- С начала года
- 41.83%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- 85.71%
- 3 года*
- 50.29%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERU и NCSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERU Veru Inc. | 97.66% | -67.10% | -9.65% | -86.36% | -10.36% | -31.91% | 158.21% | 139.29% | 22.81% | 10.68% |
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 41.83% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -26.34% |
Correlation
The correlation between VERU and NCSM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
VERU:
$91.60M
NCSM:
$147.25M
VERU:
-$0.78
NCSM:
$7.89
VERU:
248.39
NCSM:
0.84
VERU:
2.63
NCSM:
1.18
VERU:
$303.45K
NCSM:
$180.36M
VERU:
-$57.90K
NCSM:
$68.33M
VERU:
-$8.20M
NCSM:
$11.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERU vs. NCSM — Ранг доходности на риск
VERU
NCSM
Сравнение VERU c NCSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERU | NCSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.62 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.78 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERU | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.15 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.21 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.25 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VERU и NCSM
Максимальная просадка VERU за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке NCSM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и NCSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERU | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -98.58% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.93% | -53.25% | -16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -53.25% | -35.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | -78.56% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -89.64% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.04% | -83.22% | +29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.66% | 22.75% | +32.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERU и NCSM
Veru Inc. (VERU) имеет более высокую волатильность в 64.33% по сравнению с NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) с волатильностью 21.43%. Это указывает на то, что VERU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERU | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.33% | 21.43% | +42.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.24% | 60.74% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.62% | 74.91% | +35.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.44% | 62.29% | +74.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.46% | 78.02% | +34.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERU и NCSM
Ни VERU, ни NCSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERU и NCSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERU and NCSM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERU has higher volatility (64.33%) compared to NCSM (21.43%). In terms of maximum drawdown, VERU dropped -99.12% vs NCSM's -98.58%.
NCSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERU и NCSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор