Сравнение VERU с NCSM
VERU (Veru Inc.) and NCSM (NCS Multistage Holdings, Inc.) are both stocks. VERU operates in Biotechnology (Healthcare), while NCSM operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, VERU returned -48.49%/yr vs 7.23%/yr for NCSM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERU и NCSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERU показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у NCSM с доходностью 14.61%.
VERU
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 26.38%
- С начала года
- 38.79%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- -55.53%
- 3 года*
- -35.94%
- 5 лет*
- -48.49%
- 10 лет*
- -13.92%
NCSM
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 37.92%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERU и NCSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERU Veru Inc. | 38.79% | -67.10% | -9.65% | -86.36% | -10.36% | -31.91% | 158.21% | 139.29% | 22.81% | 9.62% |
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 14.61% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -26.30% |
Correlation
The correlation between VERU and NCSM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
VERU:
$64.32M
NCSM:
$118.99M
VERU:
-$0.78
NCSM:
$7.89
VERU:
174.40
NCSM:
0.68
VERU:
1.85
NCSM:
0.95
VERU:
$303.45K
NCSM:
$180.36M
VERU:
-$57.90K
NCSM:
$68.33M
VERU:
-$8.20M
NCSM:
$11.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERU vs. NCSM — Ранг доходности на риск
VERU
NCSM
Сравнение VERU c NCSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERU | NCSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.74 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.62 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERU и NCSM
Максимальная просадка VERU за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке NCSM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и NCSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERU | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -98.58% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.93% | -53.25% | -16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -53.25% | -35.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | -78.56% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.75% | -91.63% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.11% | -83.22% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.06% | 24.45% | +32.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERU и NCSM
Veru Inc. (VERU) имеет более высокую волатильность в 71.58% по сравнению с NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) с волатильностью 24.95%. Это указывает на то, что VERU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERU | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 71.58% | 24.95% | +46.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.09% | 61.31% | +16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.13% | 75.72% | +37.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.04% | 62.41% | +74.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.80% | 77.91% | +34.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERU и NCSM
Ни VERU, ни NCSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERU и NCSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERU and NCSM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERU has higher volatility (71.58%) compared to NCSM (24.95%). In terms of maximum drawdown, VERU dropped -99.12% vs NCSM's -98.58%.
NCSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERU и NCSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор