Сравнение VERU с NTRA
VERU (Veru Inc.) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VERU in Biotechnology, NTRA in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, VERU returned -11.41%/yr vs 33.59%/yr for NTRA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERU и NTRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERU показывает доходность 97.66%, что значительно выше, чем у NTRA с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции VERU уступали акциям NTRA по среднегодовой доходности: -11.41% против 33.59% соответственно.
VERU
- 1 день
- 88.00%
- 1 месяц
- 91.40%
- С начала года
- 97.66%
- 6 месяцев
- 74.79%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- -26.38%
- 5 лет*
- -45.42%
- 10 лет*
- -11.41%
NTRA
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 66.93%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 33.59%
Сравнение доходности по годам VERU и NTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERU Veru Inc. | 97.66% | -67.10% | -9.65% | -86.36% | -10.36% | -31.91% | 158.21% | 139.29% | 22.81% | 25.27% |
NTRA Natera, Inc. | -3.05% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
Correlation
The correlation between VERU and NTRA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
VERU:
$91.60M
NTRA:
$31.43B
VERU:
-$0.78
NTRA:
-$1.64
VERU:
248.39
NTRA:
12.25
VERU:
2.63
NTRA:
17.72
VERU:
$303.45K
NTRA:
$2.50B
VERU:
-$57.90K
NTRA:
$1.63B
VERU:
-$8.20M
NTRA:
-$294.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERU vs. NTRA — Ранг доходности на риск
VERU
NTRA
Сравнение VERU c NTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veru Inc. (VERU) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERU | NTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.17 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 2.49 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERU | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.78 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.32 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.55 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.38 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VERU и NTRA
Максимальная просадка VERU за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERU и NTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERU | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -77.74% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.93% | -28.20% | -41.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -39.94% | -48.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | -77.74% | -21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.12% | -77.74% | -21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -12.70% | -85.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.04% | -33.48% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.66% | 13.21% | +42.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERU и NTRA
Veru Inc. (VERU) имеет более высокую волатильность в 64.33% по сравнению с Natera, Inc. (NTRA) с волатильностью 19.20%. Это указывает на то, что VERU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERU | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.33% | 19.20% | +45.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.24% | 34.66% | +38.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.62% | 42.61% | +68.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.44% | 57.03% | +79.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.46% | 60.93% | +51.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERU и NTRA
Ни VERU, ни NTRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERU и NTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veru Inc. и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERU and NTRA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERU has higher volatility (64.33%) compared to NTRA (19.20%). In terms of maximum drawdown, VERU dropped -99.12% vs NTRA's -77.74%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERU и NTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор