Сравнение VENAX с PAXDX
VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and PAXDX (Pax Global Sustainable Infrastructure Fund) are both mutual funds - VENAX is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while PAXDX is a Infrastructure Equities fund managed by Pax World. Over the past 5 years, VENAX returned 23.36%/yr vs 3.30%/yr for PAXDX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VENAX charges 0.09%/yr vs 0.83%/yr for PAXDX.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и PAXDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 32.83%, что значительно выше, чем у PAXDX с доходностью 5.11%.
VENAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 10.04%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 32.83%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 23.36%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.22%
PAXDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VENAX и PAXDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 32.83% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
PAXDX Pax Global Sustainable Infrastructure Fund | 5.11% | 18.37% | -1.55% | 9.33% | -13.45% | 14.24% | 14.25% | 25.88% | -4.25% | 19.24% |
Correlation
The correlation between VENAX and PAXDX is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2016 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between VENAX and PAXDX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VENAX vs. PAXDX — Ранг доходности на риск
VENAX
PAXDX
Сравнение VENAX c PAXDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VENAX | PAXDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.66 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 5.51 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VENAX и PAXDX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки PAXDX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и PAXDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VENAX | PAXDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -33.58% | -40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -4.49% | -10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -14.56% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -25.04% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -0.74% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -5.20% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 1.47% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и PAXDX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VENAX | PAXDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 0.00% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 3.13% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 6.47% | +14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 13.09% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 16.39% | +13.82% |
Сравнение комиссий VENAX и PAXDX
VENAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PAXDX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и PAXDX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности PAXDX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXDX Pax Global Sustainable Infrastructure Fund | 1.06% | 2.17% | 2.07% | 2.43% | 2.48% | 58.94% | 2.88% | 4.69% | 3.55% | 2.13% | 0.12% | 0.00% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.44% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VENAX and PAXDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VENAX has higher volatility (6.31%) compared to PAXDX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs PAXDX's -33.58%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VENAX и PAXDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор