PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VENAX с PAXDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VENAX с PAXDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX).

VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. PAXDX управляется Pax World. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VENAX и PAXDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VENAX и PAXDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		38.19%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		5.11%18.37%-1.55%9.33%-13.45%14.24%14.25%25.88%-4.25%19.24%

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у PAXDX с доходностью 5.11%.

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
8.14%
С начала года
38.19%
6 месяцев
39.18%
1 год
36.70%
3 года*
18.45%
5 лет*
24.13%
10 лет*
11.16%

PAXDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.66%
1 год
15.24%
3 года*
8.60%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с VGT
Часто сравнивают с PAXDX:
PAXDX с AWTAXPAXDX с NMFIXPAXDX с BACIXPAXDX с FNARXPAXDX с GGINXPAXDX с PGJZXPAXDX с ICPAX

Сравнение комиссий VENAX и PAXDX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAXDX в 0.83%.

PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VENAX vs. PAXDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PAXDX
Ранг доходности на риск PAXDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VENAX c PAXDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VENAXPAXDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.95

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.97

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

9.54

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VENAX vs. PAXDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXDX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и PAXDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VENAXPAXDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.30

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между VENAX и PAXDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и PAXDX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности PAXDX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.27%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		2.06%2.17%2.07%2.43%2.48%58.94%2.88%4.69%3.55%2.13%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VENAX и PAXDX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки PAXDX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и PAXDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VENAXPAXDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-33.58%

-40.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-8.05%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-25.04%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.74%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-5.34%

-14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

1.66%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и PAXDX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VENAXPAXDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

0.00%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

5.36%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

11.78%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

13.30%

+13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

16.64%

+13.53%