- ISIN
- US7042234523
- Эмитент
- Pax World
- Дата выпуска
- 15 дек. 2016 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции PAXDX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAXDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,189.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) показал доход в 5.11% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев.
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PAXDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PAXDX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | |||||
| 2025 | 3.30% | 1.87% | 2.06% | 4.98% | 3.13% | 1.65% | -2.34% | 1.79% | 0.98% | -0.97% | 0.69% | 0.05% | 18.37% |
| 2024 | -2.20% | 2.36% | 2.85% | -4.70% | 4.03% | -1.52% | 5.19% | 3.47% | 2.54% | -5.74% | 1.05% | -7.88% | -1.55% |
| 2023 | 6.33% | -3.64% | 2.06% | 0.78% | -3.34% | 5.75% | 0.77% | -4.70% | -4.70% | -3.25% | 8.46% | 5.68% | 9.33% |
| 2022 | -4.55% | -0.52% | 2.71% | -5.18% | 1.28% | -7.28% | 6.36% | -4.35% | -11.48% | 4.24% | 9.98% | -3.46% | -13.45% |
| 2021 | -0.28% | 2.34% | 5.60% | 1.90% | 1.22% | -0.66% | 1.30% | 2.50% | -5.43% | 6.01% | -3.30% | 2.80% | 14.24% |
Метрики бенчмарка
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund has an annualized alpha of -2.15%, beta of 0.80, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2016.
- This fund participated in 92.88% of S&P 500 Index downside but only 74.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.15% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.15%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 74.58%
- Участие в снижении
- 92.88%
Комиссия
Комиссия PAXDX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAXDX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAXDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.24 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 9.71 | -5.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pax Global Sustainable Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.22 | $0.18 | $0.22 | $0.21 | $5.95 | $0.41 | $0.60 | $0.38 | $0.25 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.06% | 2.17% | 2.07% | 2.43% | 2.48% | 58.94% | 2.88% | 4.69% | 3.55% | 2.13% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.74 | $5.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 33.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Pax Global Sustainable Infrastructure Fund составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.58%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.04%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.15%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 12d | 6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.56%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 4mo 6d | 7mo 21dсент. 2024 г. - май 2025 г. | — |
-10.39%апр. 2018 г. | 2mo 3d | 4mo 24d | 6mo 27dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| PAXDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -56.78% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -9.10% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -18.90% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -25.43% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.00% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -10.70% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.09% | -0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAXDX
Добавьте Pax Global Sustainable Infrastructure Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAXDX