- ISIN
- US7042234523
- Эмитент
- Pax World
- Дата выпуска
- 15 дек. 2016 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции PAXDX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAXDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,200.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) показал доход в 5.11% с начала года и 7.32% за последние 12 месяцев.
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAXDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PAXDX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | ||||||
| 2025 | 3.30% | 1.87% | 2.06% | 4.98% | 3.13% | 1.65% | -2.34% | 1.79% | 0.98% | -0.97% | 0.69% | 0.05% | 18.37% |
| 2024 | -2.20% | 2.36% | 2.85% | -4.70% | 4.03% | -1.52% | 5.19% | 3.47% | 2.54% | -5.74% | 1.05% | -7.88% | -1.55% |
| 2023 | 6.33% | -3.64% | 2.06% | 0.78% | -3.34% | 5.75% | 0.77% | -4.70% | -4.70% | -3.25% | 8.46% | 5.68% | 9.33% |
| 2022 | -4.55% | -0.52% | 2.71% | -5.18% | 1.28% | -7.28% | 6.36% | -4.35% | -11.48% | 4.24% | 9.98% | -3.46% | -13.45% |
| 2021 | -0.28% | 2.34% | 5.60% | 1.90% | 1.22% | -0.66% | 1.30% | 2.50% | -5.43% | 6.01% | -3.30% | 2.80% | 14.24% |
Метрики бенчмарка
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund has an annualized alpha of -2.13%, beta of 0.80, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2016.
- This fund participated in 92.97% of S&P 500 Index downside but only 75.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.13% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.13%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 75.00%
- Участие в снижении
- 92.97%
Комиссия
Комиссия PAXDX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAXDX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAXDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.93 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 13.52 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pax Global Sustainable Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.18 | $0.22 | $0.21 | $5.95 | $0.41 | $0.60 | $0.38 | $0.25 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.17% | 2.07% | 2.43% | 2.48% | 58.94% | 2.88% | 4.69% | 3.55% | 2.13% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.74 | $5.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 33.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Pax Global Sustainable Infrastructure Fund составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.58%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.04%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.15%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 12d | 6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.56%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 4mo 6d | 7mo 21dсент. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.39%апр. 2018 г. | 2mo 3d | 4mo 24d | 6mo 27dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| PAXDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -56.78% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -9.10% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -18.90% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -25.43% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.74% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.72% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.97% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAXDX
Добавьте Pax Global Sustainable Infrastructure Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAXDX