PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXDX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXDX с AWTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXDX (Pax Global Sustainable Infrastructure Fund) and AWTAX (Virtus Water Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, PAXDX returned 3.61%/yr vs 2.26%/yr for AWTAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PAXDX charges 0.83%/yr vs 1.22%/yr for AWTAX.

Доходность

Сравнение доходности PAXDX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXDX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -3.21%.

PAXDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.57%
1 год
7.21%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

AWTAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-0.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
2.26%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXDX и AWTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		5.11%18.37%-1.55%9.33%-13.45%14.24%14.25%25.88%-4.25%19.24%
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.21%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%

Correlation

The correlation between PAXDX and AWTAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.81

The correlation between PAXDX and AWTAX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с PAXDX:
PAXDX с PGJZXPAXDX с NMFIXPAXDX с GGINXPAXDX с BACIXPAXDX с PAXGXPAXDX с FNARXPAXDX с ICPAX
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с FSUTXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCXAWTAX с PRNEX

Доходность на риск

PAXDX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXDX
Ранг доходности на риск PAXDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXDX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXDX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXDXAWTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.06

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.01

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.06

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

-0.17

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXDX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXDX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа AWTAX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXDX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXDXAWTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.06

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.31

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PAXDX и AWTAX

Максимальная просадка PAXDX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXDX и AWTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXDXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-54.12%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-12.17%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

-17.00%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-30.85%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-10.52%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-9.90%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.61%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXDX и AWTAX

Текущая волатильность для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) составляет 0.00%, в то время как у Virtus Water Fund (AWTAX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PAXDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXDXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.29%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

10.00%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

13.06%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

17.18%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.33%

-0.81%

Сравнение комиссий PAXDX и AWTAX

PAXDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXDX и AWTAX

Дивидендная доходность PAXDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности AWTAX в 12.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.33%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		2.06%2.17%2.07%2.43%2.48%58.94%2.88%4.69%3.55%2.13%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAXDX and AWTAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWTAX has higher volatility (4.29%) compared to PAXDX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PAXDX dropped -33.58% vs AWTAX's -54.12%.

PAXDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXDX и AWTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор