Сравнение VENAX с OEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и OEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и OEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 65.25% | -1.85% | -15.41% | -3.76% | 88.50% | 14.90% | -91.88% | -4.45% | -58.58% | -22.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно ниже, чем у OEPIX с доходностью 65.25%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции OEPIX по среднегодовой доходности: 11.29% против -20.24% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
OEPIX
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 65.25%
- 6 месяцев
- 96.48%
- 1 год
- 90.65%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- -20.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и OEPIX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OEPIX в 1.65%.
Доходность на риск
VENAX vs. OEPIX — Ранг доходности на риск
VENAX
OEPIX
Сравнение VENAX c OEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | OEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.97 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.18 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.61 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.30 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.30 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.25 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и OEPIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и OEPIX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности OEPIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 0.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 2.56% | 2.36% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и OEPIX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки OEPIX в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и OEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -99.30% | +24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -39.36% | +20.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -65.50% | +38.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -97.79% | +28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -97.86% | +96.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -71.84% | +51.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 15.28% | -8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и OEPIX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.01%, в то время как у Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 11.57% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 33.14% | -19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 60.15% | -35.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 57.70% | -31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 66.61% | -36.44% |