PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEPIX с NMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEPIX с NMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX).

OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. NMFIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OEPIX и NMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEPIX и NMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		67.38%-1.85%-15.41%-3.76%88.50%14.90%-91.88%-4.45%-58.58%-22.70%
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		7.82%23.11%1.74%6.62%-7.21%13.68%-2.59%24.34%-10.26%22.17%

Доходность по периодам

С начала года, OEPIX показывает доходность 67.38%, что значительно выше, чем у NMFIX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции OEPIX уступали акциям NMFIX по среднегодовой доходности: -20.13% против 7.63% соответственно.

OEPIX

1 день
1.29%
1 месяц
4.15%
С начала года
67.38%
6 месяцев
92.98%
1 год
88.79%
3 года*
16.24%
5 лет*
16.69%
10 лет*
-20.13%

NMFIX

1 день
0.97%
1 месяц
-4.53%
С начала года
7.82%
6 месяцев
10.59%
1 год
23.48%
3 года*
11.51%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund

Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с OEPIX:
OEPIX с AIFRXOEPIX с RSNYXOEPIX с CCCNXOEPIX с FNARXOEPIX с TORIXOEPIX с KYNOEPIX с FSENX
Часто сравнивают с NMFIX:
NMFIX с DGRONMFIX с PSPFXNMFIX с DHIVXNMFIX с RYEIXNMFIX с PAXDXNMFIX с RSNYXNMFIX с BGLYX

Сравнение комиссий OEPIX и NMFIX

OEPIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии NMFIX в 0.96%.

OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

OEPIX vs. NMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEPIX
Ранг доходности на риск OEPIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NMFIX
Ранг доходности на риск NMFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEPIX c NMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEPIXNMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.66

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.35

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.16

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

12.53

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEPIX vs. NMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEPIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMFIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEPIX и NMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEPIXNMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

0.50

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.52

-0.77

Корреляция

Корреляция между OEPIX и NMFIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEPIX и NMFIX

Дивидендная доходность OEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности NMFIX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		0.52%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%2.56%2.36%0.05%0.00%
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		5.63%6.03%3.82%2.78%3.98%10.13%2.11%2.47%10.33%7.71%2.53%2.01%

Просадки

Сравнение просадок OEPIX и NMFIX

Максимальная просадка OEPIX за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки NMFIX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEPIX и NMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEPIXNMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.30%

-34.93%

-64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-7.81%

-31.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.50%

-22.76%

-42.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.79%

-34.93%

-62.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.83%

-4.84%

-92.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.84%

-5.34%

-66.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

1.97%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OEPIX и NMFIX

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что OEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEPIXNMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

4.02%

+7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

10.46%

+22.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.04%

14.55%

+45.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.70%

13.73%

+43.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.60%

15.44%

+51.16%