Сравнение VENAX с CSUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и CSUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и CSUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 8.44% | 14.69% | 8.74% | 2.46% | -4.89% | 16.60% | -1.29% | 24.72% | -5.52% | 18.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 11.29% против 7.83% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
CSUIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и CSUIX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSUIX в 0.86%.
Доходность на риск
VENAX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск
VENAX
CSUIX
Сравнение VENAX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | CSUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.67 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.21 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.42 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 10.58 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.64 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и CSUIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и CSUIX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности CSUIX в 7.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 7.76% | 8.41% | 2.58% | 2.53% | 3.91% | 3.25% | 1.64% | 1.83% | 2.45% | 5.12% | 2.35% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и CSUIX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и CSUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -52.01% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -7.99% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -20.01% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -35.01% | -34.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -4.36% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -8.21% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 1.82% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и CSUIX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.24% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 6.90% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 11.49% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 12.86% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 14.88% | +15.29% |