Сравнение VEMY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VEMY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMY и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.17% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
VEMY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMY и JEPI
VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
VEMY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
VEMY
JEPI
Сравнение VEMY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.61 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.95 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.79 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 3.83 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.61 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.04 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между VEMY и JEPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и JEPI
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.92% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок VEMY и JEPI
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -13.71% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -10.28% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -4.53% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.07% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.12% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и JEPI
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 3.10%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.90% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 6.36% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 13.24% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 11.06% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 10.88% | -3.19% |