PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMY с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMY с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMY и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMY и PDI

2026 (YTD)2025202420232022
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		1.17%15.27%13.48%14.45%-1.08%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-6.76%

Доходность по периодам

С начала года, VEMY показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%.

VEMY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с FFRHXVEMY с CDX
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

VEMY vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMY c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMYPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.07

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

0.21

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.04

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.09

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

0.26

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMY vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMY на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMY и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMYPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.07

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.60

+1.11

Корреляция

Корреляция между VEMY и PDI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMY и PDI

Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.92%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок VEMY и PDI

Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMYPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-46.47%

+37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-14.34%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-6.04%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-6.22%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

5.04%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMY и PDI

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 3.10%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMYPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

6.01%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

10.12%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

18.44%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

15.68%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

19.06%

-11.37%