Сравнение VEMY с PDI
VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 3 years, VEMY returned 14.12%/yr vs 8.20%/yr for PDI. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VEMY и PDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью -1.21%.
VEMY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.17%
PDI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 6.57%
- Всё время*
- 9.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.42M | $42.44M | $45.65M | |
| $1.08M | $898.13K | $912.52K |
Сравнение доходности по годам VEMY и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.37% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.43% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -1.21% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -5.98% |
Correlation
The correlation between VEMY and PDI is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMY vs. PDI — Ранг доходности на риск
VEMY
PDI
Сравнение VEMY c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMY | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.37 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | -0.69 | +15.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMY и PDI
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и PDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMY | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -46.47% | +37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -10.95% | +6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -17.55% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -8.94% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -6.23% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 5.86% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и PDI
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 1.20%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMY | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 3.51% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 9.02% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 11.95% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 15.61% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 19.06% | -11.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и PDI
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности PDI в 16.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.52% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.07% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMY and PDI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDI has higher volatility (3.51%) compared to VEMY (1.20%). In terms of maximum drawdown, VEMY dropped -8.77% vs PDI's -46.47%.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMY и PDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор