Сравнение VEMY с FRDM
VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. VEMY is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 3 years, VEMY returned 15.16%/yr vs 34.29%/yr for FRDM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMY charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности VEMY и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 40.13%.
VEMY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 40.13%
- 6 месяцев
- 46.37%
- 1 год
- 87.32%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMY и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.44% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.43% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 40.13% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -1.51% |
Correlation
The correlation between VEMY and FRDM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between VEMY and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMY vs. FRDM — Ранг доходности на риск
VEMY
FRDM
Сравнение VEMY c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMY | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.54 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 5.02 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | 19.36 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMY и FRDM
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMY | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -40.49% | +31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -16.87% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -16.87% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.36% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -7.09% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 4.37% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и FRDM
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 1.64%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMY | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 14.27% | -12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 24.39% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 26.86% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 21.35% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 23.09% | -15.47% |
Сравнение комиссий VEMY и FRDM
VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и FRDM
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FRDM в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.56% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.33% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMY and FRDM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.27%) compared to VEMY (1.64%). In terms of maximum drawdown, VEMY dropped -8.77% vs FRDM's -40.49%.
On 3-year performance, FRDM leads with 34.29% vs 15.16% for VEMY. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VEMY has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 34.29% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.
VEMY has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 1.56% for FRDM.
VEMY is categorized as Emerging Markets Bonds, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Virtus and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.58% for VEMY and 0.49% for FRDM.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMY и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор