PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMY с EMHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMY с EMHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC).

VEMY и EMHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMY и EMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMY и EMHC

2026 (YTD)2025202420232022
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		1.17%15.27%13.48%14.45%-1.08%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		-1.37%14.07%3.52%10.06%-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, VEMY показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у EMHC с доходностью -1.37%.

VEMY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMHC

1 день
0.32%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.29%
3 года*
7.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с PDIVEMY с FFRHX
Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с SPHYEMHC с VEGBXEMHC с GABFEMHC с IAGG

Сравнение комиссий VEMY и EMHC

VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.

VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

VEMY vs. EMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMY c EMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMYEMHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.38

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.01

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.21

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

8.83

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMY vs. EMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMY на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMY и EMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMYEMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.16

+1.55

Корреляция

Корреляция между VEMY и EMHC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMY и EMHC

Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности EMHC в 6.25%

TTM20252024202320222021
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.92%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.25%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%

Просадки

Сравнение просадок VEMY и EMHC

Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и EMHC.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMYEMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-28.03%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-4.37%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-3.13%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-10.21%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.10%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMY и EMHC

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VEMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMYEMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.78%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

3.86%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

6.76%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

9.04%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

9.04%

-1.35%