PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMRX с VDIGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VEMRX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEMRX returned 8.83%/yr vs 12.48%/yr for VDIGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMRX charges 0.08%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.83% против 12.48% соответственно.

VEMRX

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.94%
6 месяцев
10.20%
1 год
23.64%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.81%
10 лет*
8.83%

VDIGX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.88%
6 месяцев
0.98%
1 год
8.68%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMRX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		9.94%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.88%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between VEMRX and VDIGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.59

The correlation between VEMRX and VDIGX shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEMRX и VDIGX

Секторы
VEMRX
VDIGX

Технологии

31.6%
23.6%

Финансовые услуги

16.8%
20.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.7%

Сырьевые материалы

7.0%
2.6%

Промышленность

6.8%
14.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.3%

Энергетика

3.6%
1.1%

Здравоохранение

3.4%
16.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.9%

Коммунальные услуги

2.4%
0.5%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

VEMRX
31.6%
VDIGX
23.6%

Финансовые услуги

VEMRX
16.8%
VDIGX
20.1%

Потребительский циклический сектор

VEMRX
8.7%
VDIGX
10.7%

Сырьевые материалы

VEMRX
7.0%
VDIGX
2.6%

Промышленность

VEMRX
6.8%
VDIGX
14.9%

Коммуникационные услуги

VEMRX
5.8%
VDIGX
2.3%

Энергетика

VEMRX
3.6%
VDIGX
1.1%

Здравоохранение

VEMRX
3.4%
VDIGX
16.1%

Потребительский защитный сектор

VEMRX
3.1%
VDIGX
7.9%

Коммунальные услуги

VEMRX
2.4%
VDIGX
0.5%

Недвижимость

VEMRX
1.8%
VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SWISXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с PRDGXVDIGX с VYM

Доходность на риск

VEMRX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEMRXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.80

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.24

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.90

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

3.48

+4.40

VEMRX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и VDIGX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMRXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-45.23%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-9.09%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-10.23%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-16.18%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-32.98%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.42%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-6.64%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.35%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и VDIGX

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMRXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

3.07%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

7.84%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

10.20%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

13.88%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

15.69%

+0.78%

Сравнение комиссий VEMRX и VDIGX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и VDIGX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VDIGX в 24.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.10%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.35%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Часто задаваемые вопросы

VEMRX and VDIGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMRX has higher volatility (6.83%) compared to VDIGX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VEMRX dropped -36.01% vs VDIGX's -45.23%.

VEMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMRX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор