PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMRX с FEDDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, VEMRX returned 8.83%/yr vs 10.92%/yr for FEDDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VEMRX charges 0.08%/yr vs 1.19%/yr for FEDDX.

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям FEDDX по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.92% соответственно.

VEMRX

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.94%
6 месяцев
10.20%
1 год
23.64%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.81%
10 лет*
8.83%

FEDDX

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.47%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.92%
1 год
32.62%
3 года*
17.50%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMRX и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		9.94%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		17.24%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Correlation

The correlation between VEMRX and FEDDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.88

The correlation between VEMRX and FEDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEMRX и FEDDX

Секторы
VEMRX
FEDDX

Технологии

31.6%
15.2%

Финансовые услуги

16.8%
18.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.6%

Сырьевые материалы

7.0%
5.9%

Промышленность

6.8%
24.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
1.9%

Энергетика

3.6%
3.6%

Здравоохранение

3.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
9.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Технологии

VEMRX
31.6%
FEDDX
15.2%

Финансовые услуги

VEMRX
16.8%
FEDDX
18.9%

Потребительский циклический сектор

VEMRX
8.7%
FEDDX
11.6%

Сырьевые материалы

VEMRX
7.0%
FEDDX
5.9%

Промышленность

VEMRX
6.8%
FEDDX
24.2%

Коммуникационные услуги

VEMRX
5.8%
FEDDX
1.9%

Энергетика

VEMRX
3.6%
FEDDX
3.6%

Здравоохранение

VEMRX
3.4%
FEDDX
6.2%

Потребительский защитный сектор

VEMRX
3.1%
FEDDX
9.0%

Коммунальные услуги

VEMRX
2.4%
FEDDX
1.1%

Недвижимость

VEMRX
1.8%
FEDDX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SWISXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с FCPVX

Доходность на риск

VEMRX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEMRXFEDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.32

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.04

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.45

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

12.69

-4.81

VEMRX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FEDDX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и FEDDX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и FEDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMRXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-42.95%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-9.54%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-17.29%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-27.45%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-42.95%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-4.17%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-8.74%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.59%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и FEDDX

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеют волатильность 6.83% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMRXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.65%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.10%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.32%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

14.33%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

15.76%

+0.71%

Сравнение комиссий VEMRX и FEDDX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и FEDDX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FEDDX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.97%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.35%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Часто задаваемые вопросы

VEMRX and FEDDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMRX has higher volatility (6.83%) compared to FEDDX (6.65%). In terms of maximum drawdown, VEMRX dropped -36.01% vs FEDDX's -42.95%.

FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMRX и FEDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор