PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMIX с PZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMIX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.56%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.43% соответственно.

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%

PZIEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-11.82%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
33.26%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с FEDTXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGXPZIEX с FEDDX

Сравнение комиссий VEMIX и PZIEX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VEMIX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.07

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.52

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.40

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

9.28

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа PZIEX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.07

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Корреляция

Корреляция между VEMIX и PZIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и PZIEX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и PZIEX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMIXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-44.59%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.73%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-25.38%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-44.59%

+8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-12.73%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-9.64%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.29%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и PZIEX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 6.89%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMIXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.69%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

11.62%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.48%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.51%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.31%

+1.07%