PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMBX с SEDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares) and SEDAX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, VEMBX returned 4.21%/yr vs 3.50%/yr for SEDAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMBX charges 0.55%/yr vs 0.41%/yr for SEDAX.

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью 3.71%.

VEMBX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.19%
1 год
12.48%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

SEDAX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.86%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.32%
1 год
16.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMBX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		2.50%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		3.71%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Correlation

The correlation between VEMBX and SEDAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.77

The correlation between VEMBX and SEDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с PEBIXVEMBX с EMBVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с EMCIXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с VEGBXSEDAX с EDD

Доходность на риск

VEMBX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXSEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.92

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
4.61

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.63

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.03

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

12.23

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.42

+0.65

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и SEDAX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и SEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMBXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-37.03%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-5.49%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-9.44%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-27.01%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.63%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-6.79%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.36%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и SEDAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 1.45%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMBXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.94%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

5.00%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

5.69%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

7.02%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

8.43%

-2.07%

Сравнение комиссий VEMBX и SEDAX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и SEDAX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности SEDAX в 8.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		8.69%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.02%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEMBX and SEDAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEDAX has higher volatility (1.94%) compared to VEMBX (1.45%). In terms of maximum drawdown, VEMBX dropped -24.36% vs SEDAX's -37.03%.

VEMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMBX и SEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор