PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYFRX с BGHSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYFRX с BGHSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX).

PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. BGHSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PYFRX и BGHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYFRX и BGHSX

2026 (YTD)20252024202320222021
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.27%1.57%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		-1.56%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, PYFRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у BGHSX с доходностью -1.56%.

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%

BGHSX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.40%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Floating Rate Fund

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с TFLOPYFRX с NWXHX
Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с VWEHXBGHSX с SHYGBGHSX с DODIX

Сравнение комиссий PYFRX и BGHSX

PYFRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BGHSX в 0.54%.

PYFRX
Payden Floating Rate Fund
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Доходность на риск

PYFRX vs. BGHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYFRX c BGHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYFRXBGHSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

0.91

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.29

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.20

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.11

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

4.19

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYFRX vs. BGHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYFRX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа BGHSX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYFRX и BGHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYFRXBGHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.91

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.78

+0.58

Корреляция

Корреляция между PYFRX и BGHSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYFRX и BGHSX

Дивидендная доходность PYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности BGHSX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.48%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYFRX и BGHSX

Максимальная просадка PYFRX за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки BGHSX в -14.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYFRX и BGHSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYFRXBGHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-14.30%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-3.43%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.60%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-3.33%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.91%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PYFRX и BGHSX

Текущая волатильность для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) составляет 0.64%, в то время как у BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что PYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYFRXBGHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.17%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.16%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

3.89%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

4.50%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

4.50%

-0.88%