Сравнение PYFRX с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PYFRX и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYFRX и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYFRX Payden Floating Rate Fund | -0.20% | 6.61% | 8.90% | 12.86% | 0.27% | 3.93% | 1.72% | 8.49% | 0.31% | 2.82% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.98% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PYFRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции PYFRX превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 5.03% против 2.29% соответственно.
PYFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.03%
TFLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYFRX и TFLO
PYFRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.
Доходность на риск
PYFRX vs. TFLO — Ранг доходности на риск
PYFRX
TFLO
Сравнение PYFRX c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYFRX | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 14.09 | -11.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 47.12 | -43.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 11.68 | -9.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 207.99 | -205.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 757.95 | -746.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYFRX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 14.09 | -11.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.18 | 9.85 | -6.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 4.57 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PYFRX и TFLO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYFRX и TFLO
Дивидендная доходность PYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYFRX Payden Floating Rate Fund | 7.22% | 7.55% | 8.88% | 8.35% | 5.08% | 2.94% | 3.19% | 4.45% | 4.22% | 3.30% | 3.53% | 3.17% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок PYFRX и TFLO
Максимальная просадка PYFRX за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYFRX и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYFRX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -5.01% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -0.02% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.80% | -0.13% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.18% | -0.50% | -19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.10% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.01% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYFRX и TFLO
Payden Floating Rate Fund (PYFRX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PYFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYFRX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.07% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.21% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 0.30% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 0.36% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 0.50% | +3.12% |