Сравнение VEMBX с GMOQX
VEMBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares) and GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 3 years, VEMBX returned 11.22%/yr vs 19.16%/yr for GMOQX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VEMBX charges 0.55%/yr vs 0.51%/yr for GMOQX.
Доходность
Сравнение доходности VEMBX и GMOQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMBX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 9.31%.
VEMBX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
GMOQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMBX и GMOQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 3.36% | 14.32% | 7.38% | 13.66% | -13.18% | -1.79% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 9.31% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
Correlation
The correlation between VEMBX and GMOQX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between VEMBX and GMOQX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMBX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск
VEMBX
GMOQX
Сравнение VEMBX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMBX | GMOQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.15 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 6.63 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 28.71 | -14.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMBX и GMOQX
Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и GMOQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMBX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -31.41% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -3.82% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -9.02% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.41% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -9.58% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.88% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMBX и GMOQX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 1.14%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMBX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.24% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 4.43% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 5.35% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 10.81% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 10.81% | -4.46% |
Сравнение комиссий VEMBX и GMOQX
VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMBX и GMOQX
Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности GMOQX в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 5.83% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 5.97% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% |
Часто задаваемые вопросы
VEMBX and GMOQX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOQX has higher volatility (1.24%) compared to VEMBX (1.14%). In terms of maximum drawdown, VEMBX dropped -24.36% vs GMOQX's -31.41%.
GMOQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMBX и GMOQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор