PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с EELDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с EELDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMBX и EELDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		1.45%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 1.45%.

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

EELDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.78%
1 год
15.35%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX
Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с EMBUXEELDX с FEMDXEELDX с FIBPXEELDX с FBIIXEELDX с FWWFXEELDX с EMB

Сравнение комиссий VEMBX и EELDX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EELDX в 0.78%.

EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEMBX vs. EELDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXEELDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

4.12

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

5.70

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.00

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.06

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

16.48

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. EELDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXEELDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

4.12

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.70

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.31

-0.30

Корреляция

Корреляция между VEMBX и EELDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и EELDX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности EELDX в 11.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		11.18%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и EELDX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и EELDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMBXEELDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-19.12%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-3.68%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-17.35%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.56%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.94%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и EELDX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMBXEELDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.85%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.76%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

3.72%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

4.59%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

4.76%

+1.61%