PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMBX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMBX показывает доходность -1.40%, а DLENX немного выше – -1.36%.

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий VEMBX и DLENX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEMBX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.54

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.94

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.40

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

5.96

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLENX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.54

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.92

+0.10

Корреляция

Корреляция между VEMBX и DLENX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и DLENX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и DLENX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, примерно равная максимальной просадке DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMBXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-25.64%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.77%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-25.64%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.16%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.65%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.65%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и DLENX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMBXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.67%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

1.39%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

2.61%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

4.57%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

4.66%

+1.71%