PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с FEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMAX с FEDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX).

VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. FEDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и FEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMAX и FEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-2.51%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		4.10%31.49%-3.90%20.38%-12.13%6.39%16.62%19.32%-19.19%36.46%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FEDAX с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям FEDAX по среднегодовой доходности: 7.28% против 9.23% соответственно.

VEMAX

1 день
-0.82%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.16%
1 год
19.13%
3 года*
12.46%
5 лет*
3.36%
10 лет*
7.28%

FEDAX

1 день
-0.75%
1 месяц
-9.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
10.12%
1 год
34.84%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX
Часто сравнивают с FEDAX:
FEDAX с PZIEXFEDAX с DEMAXFEDAX с FEDGXFEDAX с FIQGXFEDAX с NOIEXFEDAX с FEDDXFEDAX с CNWIX

Сравнение комиссий VEMAX и FEDAX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FEDAX в 1.49%.

FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEMAX vs. FEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FEDAX
Ранг доходности на риск FEDAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c FEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXFEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.36

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.95

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.15

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

12.43

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. FEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FEDAX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и FEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXFEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.36

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.24

Корреляция

Корреляция между VEMAX и FEDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и FEDAX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FEDAX в 4.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.73%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		4.39%4.57%3.79%1.85%1.41%11.64%0.31%0.74%1.54%1.50%1.13%0.52%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и FEDAX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки FEDAX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и FEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMAXFEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-43.35%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.95%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-27.68%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-43.35%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-9.58%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-9.06%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.52%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и FEDAX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) имеют волатильность 6.36% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMAXFEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.48%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

9.76%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.38%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.98%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

15.67%

+0.70%