PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VELIX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VELIX с WBREOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VELIX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и WBREOX

2026 (YTD)2025
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		-4.24%8.90%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VELIX показывает доходность -4.24%, а WBREOX немного ниже – -4.34%.

VELIX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-1.15%
1 год
6.71%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Large Cap Plus Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с VELIX:
VELIX с VESMXVELIX с VEITXVELIX с FLCPXVELIX с SVPFXVELIX с FEQHXVELIX с NWAUXVELIX с ORDNX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с IGIAXWBREOX с HLEIXWBREOX с AIGOXWBREOX с MWMIX

Сравнение комиссий VELIX и WBREOX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

VELIX
VELA Large Cap Plus Fund
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

VELIX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VELIX
Ранг доходности на риск VELIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VELIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VELIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VELIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VELIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VELIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VELIXWBREOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.03

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.67

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.47

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

1.79

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VELIXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.03

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.54

+0.38

Корреляция

Корреляция между VELIX и WBREOX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и WBREOX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		7.41%7.10%6.86%0.04%1.79%0.35%0.12%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и WBREOX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VELIXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.39%

-19.07%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.12%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.23%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-2.87%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.98%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и WBREOX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 3.53%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VELIXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.34%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

9.66%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

20.07%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

19.52%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

19.52%

-5.89%