PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VELIX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VELIX с POGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Pin Oak Equity (POGSX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VELIX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		-5.83%9.43%14.65%15.80%-7.48%28.21%14.63%
POGSX
Pin Oak Equity		5.66%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%.

VELIX

1 день
0.44%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.88%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

POGSX

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.66%
6 месяцев
12.41%
1 год
33.37%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Large Cap Plus Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с VELIX:
VELIX с VESMXVELIX с VEITXVELIX с FLCPXVELIX с NWAUXVELIX с ORDNXVELIX с SVPFXVELIX с FEQHX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий VELIX и POGSX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

VELIX
VELA Large Cap Plus Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

VELIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VELIX
Ранг доходности на риск VELIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VELIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VELIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VELIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VELIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VELIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VELIXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.74

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.75

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.85

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

11.79

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VELIXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.74

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.29

+0.60

Корреляция

Корреляция между VELIX и POGSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и POGSX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности POGSX в 17.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		7.54%7.10%6.86%0.04%1.79%0.35%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.99%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и POGSX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VELIXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.39%

-89.46%

+73.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.96%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-29.81%

+13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-8.03%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-36.91%

+33.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.65%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и POGSX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.94%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VELIXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.76%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

12.91%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

19.62%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

17.85%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

18.56%

-4.95%