Сравнение VELIX с AFNIX
VELIX (VELA Large Cap Plus Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VELIX charges 1.84%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности VELIX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VELIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VELIX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELIX VELA Large Cap Plus Fund | -1.53% | 9.43% | 14.65% | 15.80% | -7.48% | 28.21% | 14.63% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 12.42% |
Correlation
The correlation between VELIX and AFNIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between VELIX and AFNIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VELIX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
VELIX
AFNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VELIX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VELIX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VELIX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VELIX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.39% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VELIX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VELIX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | — | — |
Сравнение комиссий VELIX и AFNIX
VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VELIX и AFNIX
Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
VELIX VELA Large Cap Plus Fund | 7.21% | 7.10% | 6.86% | 0.04% | 1.79% | 0.35% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VELIX and AFNIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VELIX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор