PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEITX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEITX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA International Fund (VEITX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VEITX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA International Fund (VEITX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEITX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEITX
VELA International Fund		-0.69%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%22.42%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%24.91%

Доходность по периодам

С начала года, VEITX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

VEITX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
20.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA International Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VELIXVEITX с VESMXVEITX с IVFIXVEITX с GSINXVEITX с TIVFXVEITX с FIGSX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий VEITX и PZRIX

VEITX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

VEITX
VELA International Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

VEITX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEITX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA International Fund (VEITX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEITXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.67

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.39

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.09

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

14.29

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEITX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEITX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEITX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEITXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.67

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.59

+0.29

Корреляция

Корреляция между VEITX и PZRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEITX и PZRIX

Дивидендная доходность VEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEITX
VELA International Fund		8.25%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VEITX и PZRIX

Максимальная просадка VEITX за все время составила -27.99%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEITX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEITXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.99%

-43.53%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.68%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.99%

-30.85%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.20%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-9.00%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.45%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VEITX и PZRIX

VELA International Fund (VEITX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEITXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.45%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

8.92%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

14.17%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

15.85%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

17.02%

-2.54%