PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEITX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEITX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA International Fund (VEITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VEITX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA International Fund (VEITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEITX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEITX
VELA International Fund		-0.69%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%22.42%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%24.70%

Доходность по периодам

С начала года, VEITX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

VEITX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
20.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VELIXVEITX с VESMXVEITX с IVFIXVEITX с GSINXVEITX с TIVFXVEITX с FIGSX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий VEITX и PPYPX

VEITX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

VEITX
VELA International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

VEITX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEITX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA International Fund (VEITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEITXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.24

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.85

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.83

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

13.07

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEITX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEITX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEITX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEITXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.24

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.46

+0.43

Корреляция

Корреляция между VEITX и PPYPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEITX и PPYPX

Дивидендная доходность VEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEITX
VELA International Fund		8.25%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок VEITX и PPYPX

Максимальная просадка VEITX за все время составила -27.99%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEITX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEITXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.99%

-42.48%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.21%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.99%

-35.65%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-4.08%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-10.28%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.43%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VEITX и PPYPX

VELA International Fund (VEITX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEITXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.49%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.15%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

15.41%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

19.61%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

19.08%

-4.60%