PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEITX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEITX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA International Fund (VEITX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VEITX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA International Fund (VEITX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEITX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEITX
VELA International Fund		-0.69%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%22.42%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VEITX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.

VEITX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
20.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA International Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VELIXVEITX с VESMXVEITX с IVFIXVEITX с GSINXVEITX с TIVFXVEITX с FIGSX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIX

Сравнение комиссий VEITX и GTMIX

VEITX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

VEITX
VELA International Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

VEITX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEITX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA International Fund (VEITX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEITXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.67

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.40

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.54

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

16.76

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEITX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEITX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEITX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEITXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.67

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.40

+0.49

Корреляция

Корреляция между VEITX и GTMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEITX и GTMIX

Дивидендная доходность VEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEITX
VELA International Fund		8.25%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VEITX и GTMIX

Максимальная просадка VEITX за все время составила -27.99%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEITX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEITXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.99%

-58.31%

+30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.24%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.99%

-28.81%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-4.51%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-12.75%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.38%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VEITX и GTMIX

VELA International Fund (VEITX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеют волатильность 6.11% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEITXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.97%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.56%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

15.56%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.91%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

16.06%

-1.58%