Сравнение VEIRX с VMRXX
VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEIRX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VEIRX returned 10.91%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VEIRX charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и VMRXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.
VEIRX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.90%
VMRXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEIRX и VMRXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 9.19% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 7.84% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 1.50% | 4.25% | 3.45% | 4.65% | 0.00% | 0.01% |
Correlation
The correlation between VEIRX and VMRXX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEIRX vs. VMRXX — Ранг доходности на риск
VEIRX
VMRXX
Сравнение VEIRX c VMRXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | VMRXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 3.67 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 2.77 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.76 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и VMRXX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VMRXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEIRX | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | 0.00% | -54.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | 0.00% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | 0.00% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | 0.00% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | 0.00% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.00% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и VMRXX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEIRX | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 0.30% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 0.79% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 1.12% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 1.02% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 1.02% | +15.28% |
Сравнение комиссий VEIRX и VMRXX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и VMRXX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности VMRXX в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.17% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.15% | 3.38% | 4.54% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEIRX and VMRXX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEIRX has higher volatility (2.70%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VEIRX dropped -54.02% vs VMRXX's 0.00%.
VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEIRX и VMRXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор