Сравнение VEIRX с SVAAX
VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) and SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, VEIRX returned 12.00%/yr vs 8.12%/yr for SVAAX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. VEIRX charges 0.19%/yr vs 1.06%/yr for SVAAX.
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и SVAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEIRX показывает доходность 14.18%, а SVAAX немного выше – 14.83%. За последние 10 лет акции VEIRX превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.12% соответственно.
VEIRX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 9.15%
SVAAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 8.12%
- Всё время*
- 7.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VEIRX и SVAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 14.18% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 14.83% | 14.42% | 16.29% | -2.07% | 8.07% | 21.36% | -8.15% | 19.42% | -8.44% | 14.69% |
Correlation
The correlation between VEIRX and SVAAX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between VEIRX and SVAAX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEIRX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск
VEIRX
SVAAX
Сравнение VEIRX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEIRX | SVAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 5.75 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 15.19 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и SVAAX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и SVAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEIRX | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -51.16% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -4.71% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -12.84% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -16.17% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -36.47% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.92% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -8.15% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.69% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и SVAAX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 2.74%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEIRX | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.06% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 8.67% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 11.20% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 13.79% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.44% | +0.82% |
Сравнение комиссий VEIRX и SVAAX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SVAAX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и SVAAX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности SVAAX в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 5.64% | 5.80% | 7.38% | 4.10% | 9.49% | 3.50% | 4.06% | 8.55% | 8.39% | 10.16% | 5.00% | 8.45% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 9.72% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
VEIRX and SVAAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAAX has higher volatility (4.06%) compared to VEIRX (2.74%). In terms of maximum drawdown, VEIRX dropped -54.02% vs SVAAX's -51.16%.
SVAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEIRX и SVAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор