Сравнение VEIRX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIRX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.44% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -0.99% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции VEIRX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.33% против 4.50% соответственно.
VEIRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.33%
HDCTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIRX и HDCTX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
VEIRX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
VEIRX
HDCTX
Сравнение VEIRX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.75 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.97 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 5.23 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.50 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VEIRX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и HDCTX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и HDCTX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIRX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -59.05% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -6.95% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -18.22% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -19.43% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -5.71% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -6.45% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.62% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и HDCTX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIRX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.19% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 6.30% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 11.06% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 10.49% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 11.44% | +4.86% |