PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с TORYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIPX с TORYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VEIPX returned 11.85%/yr vs 9.80%/yr for TORYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VEIPX charges 0.28%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и TORYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Torray Fund (TORYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у TORYX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции VEIPX превзошли акции TORYX по среднегодовой доходности: 11.85% против 9.80% соответственно.

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%

TORYX

1 день
1.83%
1 месяц
3.90%
С начала года
13.73%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.73%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.94%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIPX и TORYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%
TORYX
Torray Fund		13.73%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%

Correlation

The correlation between VEIPX and TORYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1990 г.

0.88

The correlation between VEIPX and TORYX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Torray Fund

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX
Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с LEXCXTORYX с AUXFX

Доходность на риск

VEIPX vs. TORYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c TORYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXTORYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.46

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.59

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.95

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

18.08

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. TORYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TORYX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и TORYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXTORYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и TORYX

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и TORYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIPXTORYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-56.55%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.50%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-14.64%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-16.53%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-38.31%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-7.34%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.48%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и TORYX

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) составляет 2.83%, в то время как у Torray Fund (TORYX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIPXTORYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.23%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.81%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

10.90%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.16%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.62%

-1.32%

Сравнение комиссий VEIPX и TORYX

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и TORYX

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности TORYX в 29.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		29.06%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

VEIPX and TORYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORYX has higher volatility (3.23%) compared to VEIPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VEIPX dropped -54.12% vs TORYX's -56.55%.

TORYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIPX и TORYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор