Сравнение VEIPX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIPX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIPX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 1.48% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIPX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции VEIPX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.24% против 4.46% соответственно.
VEIPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.24%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIPX и HDCTX
VEIPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
VEIPX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
VEIPX
HDCTX
Сравнение VEIPX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIPX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.75 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.96 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 5.25 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIPX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VEIPX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIPX и HDCTX
Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.84% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок VEIPX и HDCTX
Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIPX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -59.05% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -6.95% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -18.22% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -19.43% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -6.07% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -6.45% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.59% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIPX и HDCTX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIPX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.15% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 6.30% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 11.06% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 10.49% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 11.44% | +4.86% |