PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с PEAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и PEAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PEAFX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям PEAFX по среднегодовой доходности: 7.36% против 10.27% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с CNWIX

Сравнение комиссий VEIEX и PEAFX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXPEAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.70

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.13

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.97

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.72

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEAFX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Корреляция

Корреляция между VEIEX и PEAFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и PEAFX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PEAFX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и PEAFX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и PEAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-47.18%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.14%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-28.57%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-47.18%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-8.13%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-10.29%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и PEAFX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.86%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.22%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

15.52%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.90%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.24%

-0.85%