PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с IE00BFPM9N11.EUFUND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIEX с IE00BFPM9N11.EUFUND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIEX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares) and IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) are both mutual funds - VEIEX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEIEX returned 8.74%/yr vs 12.96%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEIEX charges 0.29%/yr vs 0.11%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и IE00BFPM9N11.EUFUND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEIEX торгуется в USD, в то время как IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE00BFPM9N11.EUFUND были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у IE00BFPM9N11.EUFUND с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям IE00BFPM9N11.EUFUND по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.96% соответственно.

VEIEX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.88%
1 год
29.76%
3 года*
17.96%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.74%

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
-0.65%
1 месяц
3.81%
С начала года
9.98%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.71%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIEX и IE00BFPM9N11.EUFUND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		12.50%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		9.98%21.06%18.76%23.41%-18.03%22.14%15.74%27.50%-8.63%22.67%

Correlation

The correlation between VEIEX and IE00BFPM9N11.EUFUND is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г.

0.68

The correlation between VEIEX and IE00BFPM9N11.EUFUND has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с XCEMVEIEX с AVESVEIEX с GQGPXVEIEX с VOOVEIEX с DEMGX
Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.AS

Доходность на риск

VEIEX vs. IE00BFPM9N11.EUFUND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c IE00BFPM9N11.EUFUND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXIE00BFPM9N11.EUFUNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.26

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.16

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.79

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

12.54

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. IE00BFPM9N11.EUFUND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и IE00BFPM9N11.EUFUND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.71

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки IE00BFPM9N11.EUFUND в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и IE00BFPM9N11.EUFUND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIEXIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-34.23%

-32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.16%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-16.28%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-26.00%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-34.23%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.65%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-4.56%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.06%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE00BFPM9N11.EUFUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIEXIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.94%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

8.89%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

11.28%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.36%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

15.89%

+0.57%

Сравнение комиссий VEIEX и IE00BFPM9N11.EUFUND

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IE00BFPM9N11.EUFUND в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.26%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Часто задаваемые вопросы

VEIEX and IE00BFPM9N11.EUFUND have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIEX и IE00BFPM9N11.EUFUND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор