PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEIEX с FEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIEX с FEDIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VEIEX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares) and FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, VEIEX returned 7.77%/yr vs 10.18%/yr for FEDIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VEIEX charges 0.29%/yr vs 1.19%/yr for FEDIX.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и FEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у FEDIX с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям FEDIX по среднегодовой доходности: 7.77% против 10.18% соответственно.

VEIEX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
5.46%
С начала года
10.30%
1 год
21.12%
3 года*
15.40%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.77%

FEDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.69%
6 месяцев
13.50%
С начала года
18.04%
1 год
30.64%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIEX и FEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		10.30%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		18.04%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%

Correlation

The correlation between VEIEX and FEDIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.88

The correlation between VEIEX and FEDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с XCEMVEIEX с AVESVEIEX с GQGPXVEIEX с VOOVEIEX с DEMGX
Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с IEMGFEDIX с FXAIXFEDIX с VTIFEDIX с EEMFEDIX с PBDCFEDIX с VWOFEDIX с DEMAX

Доходность на риск

VEIEX vs. FEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c FEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEIEXFEDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.10

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.77

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.21

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

11.38

-4.60

VEIEX vs. FEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FEDIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и FEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и FEDIX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и FEDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIEXFEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-42.98%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.58%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-17.33%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.82%

-27.42%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-42.98%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.49%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-8.72%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.69%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и FEDIX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) имеют волатильность 5.67% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIEXFEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.76%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.66%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

14.66%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.40%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

15.78%

+0.68%

Сравнение комиссий VEIEX и FEDIX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEDIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и FEDIX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FEDIX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		3.98%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.18%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Часто задаваемые вопросы

VEIEX and FEDIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDIX has higher volatility (5.76%) compared to VEIEX (5.67%). In terms of maximum drawdown, VEIEX dropped -66.47% vs FEDIX's -42.98%.

FEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIEX и FEDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор